β 측정기

미국 종목과 코인은 S&P 500, 국내 종목은 코스피 대비로 잰 β를 비중으로 가중합한 값입니다. 두 시장이 함께 움직인다는 가정 아래 "시장이 1% 움직일 때 내 포트폴리오가 몇 % 움직이나"를 뜻합니다.

β는 최근 1년(252거래일) 일별 수익률을 벤치마크 수익률에 회귀한 기울기이고, 기여도는 비중 × β입니다. 포트폴리오 β는 기여도의 합이며 현금은 β 0으로 들어갑니다. ± 뒤는 표준오차이고, R²가 낮은 β는 시장과의 관계 자체가 약해 신뢰도가 낮습니다. n은 회귀에 쓰인 관측 수이며 252보다 적으면 그 종목에 가격이 없던 날이 있었다는 뜻입니다.

목표 β 맞추기

지금 보유 종목의 β와 가격으로 계산한 결과입니다. 거래 비용과 세금은 반영하지 않습니다.